Сравнение SAUG с KQQQ
SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - SAUG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, SAUG returned 19.55% vs 34.81% for KQQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUG charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SAUG и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 14.14%.
SAUG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAUG и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 8.49% | 8.23% | 2.30% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 14.14% | 16.64% | 11.50% |
Correlation
The correlation between SAUG and KQQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between SAUG and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUG vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
SAUG
KQQQ
Сравнение SAUG c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAUG | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.02 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 6.56 | +9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAUG и KQQQ
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUG | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -26.15% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -17.30% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -5.22% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.69% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 5.32% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и KQQQ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 1.35%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUG | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 8.05% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 15.79% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 19.45% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 23.71% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 23.71% | -11.99% |
Сравнение комиссий SAUG и KQQQ
SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и KQQQ
SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 14.33% | 12.01% | 2.48% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAUG and KQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KQQQ has higher volatility (8.05%) compared to SAUG (1.35%). In terms of maximum drawdown, SAUG dropped -14.62% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 34.81% vs 19.55% for SAUG. On fees, SAUG is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SAUG has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 34.81% return vs 19.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAUG is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.
KQQQ has the higher dividend yield at 14.33%, compared with 0.00% for SAUG.
SAUG is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Kurv. Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 0.99% for KQQQ.
SAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUG и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор