PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с FJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL).

SAUG и FJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и FJUL

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью -1.57%.

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с EOCT

Сравнение комиссий SAUG и FJUL

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FJUL в 0.85%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

SAUG vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGFJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.89

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.80

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

9.75

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.03

-0.16

Корреляция

Корреляция между SAUG и FJUL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и FJUL

Ни SAUG, ни FJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и FJUL

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и FJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-13.08%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.62%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.74%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.92%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.59%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и FJUL

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеют волатильность 3.58% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.65%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

5.55%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.09%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

10.91%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

10.68%

+1.42%