Сравнение SAUG с FJUL
SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) and FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) are both Options Trading funds from FT Vest. SAUG is actively managed, while FJUL is passively managed. Over the past year, SAUG returned 17.28% vs 14.26% for FJUL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUG charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FJUL.
Доходность
Сравнение доходности SAUG и FJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью 6.91%.
SAUG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJUL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAUG и FJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 9.33% | 8.23% | 11.08% | 6.37% |
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 6.91% | 14.19% | 17.65% | 7.41% |
Correlation
The correlation between SAUG and FJUL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between SAUG and FJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUG vs. FJUL — Ранг доходности на риск
SAUG
FJUL
Сравнение SAUG c FJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAUG | FJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.81 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 14.78 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAUG и FJUL
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и FJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUG | FJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -13.08% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -5.10% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.84% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.97% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и FJUL
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 0.65%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUG | FJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.79% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 5.11% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 6.66% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 10.97% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 10.48% | +1.11% |
Сравнение комиссий SAUG и FJUL
SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FJUL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и FJUL
Ни SAUG, ни FJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAUG and FJUL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJUL has higher volatility (0.79%) compared to SAUG (0.65%). In terms of maximum drawdown, SAUG dropped -14.62% vs FJUL's -13.08%.
On 1-year performance, SAUG leads with 17.28% vs 14.26% for FJUL. On fees, FJUL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SAUG has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 17.28% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FJUL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.
SAUG and FJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 0.85% for FJUL.
FJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUG и FJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор