Сравнение SAUG с DECW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).
SAUG и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUG и DECW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUG и DECW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.92% | 8.23% | 11.08% | 6.26% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | -1.56% | 11.57% | 8.64% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.56%.
SAUG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUG и DECW
SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DECW в 0.74%.
Доходность на риск
SAUG vs. DECW — Ранг доходности на риск
SAUG
DECW
Сравнение SAUG c DECW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | DECW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.03 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.08 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 10.79 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SAUG и DECW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и DECW
Ни SAUG, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SAUG и DECW
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и DECW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUG | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -8.76% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -5.67% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.58% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.90% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.09% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и DECW
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUG | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.54% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 4.47% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 8.56% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 7.22% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 7.22% | +4.89% |