PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAUG с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAUG и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и DECW


2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
0.92%8.23%11.08%6.26%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
-1.56%11.57%8.64%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.56%.


SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Сравнение комиссий SAUG и DECW

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DECW в 0.74%.


Доходность на риск

SAUG vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAUGDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.36

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.03

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.08

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

10.79

-2.85

SAUG vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAUGDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.31

-0.46

Корреляция

Корреляция между SAUG и DECW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и DECW

Ни SAUG, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок SAUG и DECW

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и DECW.


Загрузка...

Показатели просадок


SAUGDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-8.76%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-5.67%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.58%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.90%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.09%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и DECW

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAUGDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.54%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

4.47%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

8.56%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

7.22%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

7.22%

+4.89%