PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

SAUG и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и DDEC

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий SAUG и DDEC

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

SAUG vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.52

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.21

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.44

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

11.53

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.09

-0.23

Корреляция

Корреляция между SAUG и DDEC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и DDEC

Ни SAUG, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и DDEC

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-10.22%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-5.46%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.53%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.92%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.15%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.85%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

4.55%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

8.63%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

6.99%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

6.92%

+5.18%