PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATS с LUMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SATS с LUMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EchoStar Corporation (SATS) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN).

Доходность

Сравнение доходности SATS и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EchoStar Corporation (SATS) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATS и LUMN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SATS
EchoStar Corporation		10.95%374.67%38.20%-0.66%-36.70%24.35%-51.07%17.95%-38.70%16.56%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		-9.01%46.33%190.16%-64.94%-55.48%38.82%-19.18%-5.22%2.00%-21.73%

Фундаментальные показатели

EPS

SATS:

-$45.02

LUMN:

-$1.75

Коэффициент P/S

SATS:

2.29

LUMN:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

SATS:

$15.18B

LUMN:

$12.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

SATS:

$3.79B

LUMN:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

SATS:

-$14.16B

LUMN:

$1.32B

Доходность по периодам

С начала года, SATS показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью -9.01%. За последние 10 лет акции SATS превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: 10.62% против -8.71% соответственно.

SATS

1 день
3.02%
1 месяц
1.62%
С начала года
10.95%
6 месяцев
51.70%
1 год
378.76%
3 года*
87.52%
5 лет*
38.12%
10 лет*
10.62%

LUMN

1 день
1.73%
1 месяц
3.97%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
16.47%
1 год
84.11%
3 года*
38.69%
5 лет*
-9.39%
10 лет*
-8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EchoStar Corporation

Lumen Technologies, Inc.

Часто сравнивают с SATS:
SATS с ASTSSATS с VSATSATS с BFLYSATS с TMUSSATS с VTSATS с SPYSATS с IRDM
Часто сравнивают с LUMN:
LUMN с NOKLUMN с KMILUMN с LCIDLUMN с SPWRLUMN с FATLUMN с SPYLUMN с TOI.V

Доходность на риск

SATS vs. LUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATS
Ранг доходности на риск SATS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LUMN
Ранг доходности на риск LUMN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUMN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATS c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATSLUMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.44

1.04

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

1.88

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.24

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.48

1.70

+7.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.52

3.53

+22.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATS vs. LUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа LUMN равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATSLUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

1.04

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.11

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

0.00

Корреляция

Корреляция между SATS и LUMN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и LUMN

Ни SATS, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SATS
EchoStar Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%

Просадки

Сравнение просадок SATS и LUMN

Максимальная просадка SATS за все время составила -84.45%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и LUMN.

Загрузка...

Показатели просадок

SATSLUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.45%

-95.26%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.18%

-47.34%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.02%

-92.86%

+24.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.45%

-94.53%

+10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-65.79%

+57.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-27.51%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

22.76%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и LUMN

EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Lumen Technologies, Inc. (LUMN) с волатильностью 14.70%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATSLUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.72%

14.70%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

61.67%

-24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.96%

81.11%

+29.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.69%

84.23%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.92%

66.92%

-12.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.61B
3.04B
(SATS) Общая выручка
(LUMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию