Сравнение LUMN с FAT
LUMN (Lumen Technologies, Inc.) and FAT (FAT Brands Inc.) are both stocks. LUMN operates in Telecom Services (Communication Services), while FAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LUMN returned -5.67%/yr vs -49.21%/yr for FAT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUMN и FAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUMN показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -48.32%.
LUMN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- 73.06%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- -4.16%
FAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -48.32%
- 6 месяцев
- -67.48%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -62.85%
- 5 лет*
- -49.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUMN и FAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 27.41% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 38.82% | -19.18% | -5.22% | 2.00% | -7.80% |
FAT FAT Brands Inc. | -48.32% | -89.39% | -3.66% | 32.64% | -50.03% | 86.50% | 30.77% | -1.21% | -44.62% | -21.20% |
Correlation
The correlation between LUMN and FAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LUMN:
$9.89B
FAT:
$2.91M
LUMN:
-$1.75
FAT:
-$12.65
LUMN:
0.81
FAT:
0.01
LUMN:
$12.12B
FAT:
$574.14M
LUMN:
$1.52B
FAT:
$157.40M
LUMN:
$1.12B
FAT:
-$45.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUMN vs. FAT — Ранг доходности на риск
LUMN
FAT
Сравнение LUMN c FAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUMN | FAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.54 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.99 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | -1.36 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUMN | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.96 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.75 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.41 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок LUMN и FAT
Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке FAT в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и FAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUMN | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -97.48% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -94.21% | +46.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -96.59% | +26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.86% | -97.48% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -97.48% | +45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -49.87% | +22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 67.77% | -43.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUMN и FAT
Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 25.94% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUMN | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.94% | 0.00% | +25.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.92% | 78.14% | -21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.74% | 97.56% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 66.30% | +18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.50% | 77.25% | -9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUMN и FAT
Ни LUMN, ни FAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 2.64% | 7.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUMN и FAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUMN и FAT
LUMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
LUMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 602.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
FAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
LUMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -200.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
FAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.
Часто задаваемые вопросы
LUMN and FAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUMN has higher volatility (25.94%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, LUMN dropped -95.26% vs FAT's -97.48%.
LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUMN и FAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор