PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUMN с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LUMN с FAT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или FAT.

Корреляция

Корреляция между LUMN и FAT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LUMN и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.43%
118.15%
LUMN
FAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

1.10

FAT:

-0.48

Коэф-т Сортино

LUMN:

2.84

FAT:

-0.35

Коэф-т Омега

LUMN:

1.35

FAT:

0.95

Коэф-т Кальмара

LUMN:

1.54

FAT:

-0.50

Коэф-т Мартина

LUMN:

4.29

FAT:

-1.11

Индекс Язвы

LUMN:

34.12%

FAT:

25.01%

Дневная вол-ть

LUMN:

133.00%

FAT:

57.72%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

FAT:

-78.79%

Текущая просадка

LUMN:

-83.79%

FAT:

-48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUMN:

$3.43B

FAT:

$44.76M

EPS

LUMN:

-$0.06

FAT:

-$11.60

Коэффициент P/S

LUMN:

0.26

FAT:

0.08

Коэффициент P/B

LUMN:

7.40

FAT:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$9.82B

FAT:

$440.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$5.73B

FAT:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$2.96B

FAT:

-$22.27M

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -9.58%.

LUMN

С начала года

-36.91%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-47.98%

1 год

176.86%

5 лет

-16.74%

10 лет

-15.73%

FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LUMN: 1.10
FAT: -0.48
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LUMN: 2.84
FAT: -0.35
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LUMN: 1.35
FAT: 0.95
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LUMN: 1.56
FAT: -0.50
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LUMN: 4.29
FAT: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
-0.48
LUMN
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и FAT

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%
FAT
FAT Brands Inc.		8.74%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и FAT

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.73%
-48.19%
LUMN
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и FAT

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 22.06%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.52%
22.06%
LUMN
FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию