PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LUMN и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.17%
83.38%
LUMN
FAT

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность 366.67%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -4.20%.


LUMN

С начала года

366.67%

1 месяц

36.86%

6 месяцев

546.97%

1 год

518.84%

5 лет (среднегодовая)

-6.01%

10 лет (среднегодовая)

-8.32%

FAT

С начала года

-4.20%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

2.66%

1 год

-3.89%

5 лет (среднегодовая)

25.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


LUMNFAT
Рыночная капитализация$9.37B$94.59M
EPS-$2.17-$9.22
Общая выручка (12 мес.)$13.30B$143.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.61B$46.70B
EBITDA (12 мес.)$3.74B-$64.96B

Основные характеристики


LUMNFAT
Коэф-т Шарпа3.90-0.08
Коэф-т Сортино4.790.24
Коэф-т Омега1.601.04
Коэф-т Кальмара5.45-0.07
Коэф-т Мартина22.99-0.13
Индекс Язвы22.57%31.50%
Дневная вол-ть132.99%50.31%
Макс. просадка-95.26%-81.65%
Текущая просадка-58.68%-49.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LUMN и FAT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.90-0.08
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.790.24
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.04
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.52-0.07
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 22.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.99-0.13
LUMN
FAT

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90
-0.08
LUMN
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и FAT

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
FAT
FAT Brands Inc.
10.59%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и FAT

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.34%
-49.18%
LUMN
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и FAT

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 27.15% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.15%
7.07%
LUMN
FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию