PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LUMN и FAT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LUMN и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.11%
106.76%
LUMN
FAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

0.99

FAT:

-0.56

Коэф-т Сортино

LUMN:

2.72

FAT:

-0.50

Коэф-т Омега

LUMN:

1.33

FAT:

0.92

Коэф-т Кальмара

LUMN:

1.37

FAT:

-0.56

Коэф-т Мартина

LUMN:

4.20

FAT:

-1.32

Индекс Язвы

LUMN:

31.05%

FAT:

23.35%

Дневная вол-ть

LUMN:

131.88%

FAT:

55.37%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

FAT:

-78.79%

Текущая просадка

LUMN:

-84.18%

FAT:

-50.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUMN:

$3.35B

FAT:

$45.22M

EPS

LUMN:

-$0.06

FAT:

-$11.60

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$9.82B

FAT:

$440.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$5.73B

FAT:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$2.96B

FAT:

-$22.27M

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -38.42%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -14.30%.


LUMN

С начала года

-38.42%

1 месяц

-36.63%

6 месяцев

-51.77%

1 год

144.03%

5 лет

-14.99%

10 лет

-15.71%

FAT

С начала года

-14.30%

1 месяц

-19.37%

6 месяцев

3.74%

1 год

-31.51%

5 лет

52.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LUMN: 0.99
FAT: -0.56
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LUMN: 2.72
FAT: -0.50
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LUMN: 1.33
FAT: 0.92
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LUMN: 1.39
FAT: -0.56
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LUMN: 4.20
FAT: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
-0.56
LUMN
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и FAT

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%
FAT
FAT Brands Inc.
14.10%14.71%14.75%13.17%8.81%0.00%6.37%28.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и FAT

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.22%
-50.90%
LUMN
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и FAT

Текущая волатильность для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) составляет 23.27%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 27.48%. Это указывает на то, что LUMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.27%
27.48%
LUMN
FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab