Сравнение SATO с MSBT
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности SATO и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 16.83% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -18.46% |
Correlation
The correlation between SATO and MSBT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. MSBT — Ранг доходности на риск
SATO
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SATO c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и MSBT
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки MSBT в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -27.86% | -60.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -27.86% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -9.17% | -41.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 37.27% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 37.27% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 37.27% | +25.90% |
Сравнение комиссий SATO и MSBT
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и MSBT
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and MSBT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for MSBT.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Invesco and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для SATO и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор