PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSBT с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSBT с ARKB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both Cryptocurrency funds - MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.

Доходность

Сравнение доходности MSBT и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSBT

1 день
-2.70%
1 месяц
-18.41%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKB

1 день
-2.74%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-29.82%
1 год
-38.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSBT и ARKB

2026 (YTD)
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust		-8.40%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-8.48%

Correlation

The correlation between MSBT and ARKB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Bitcoin Trust

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с MSBT:
MSBT с TSOLMSBT с ZCSHMSBT с BHDGMSBT с CLNKMSBT с VAVXMSBT с DOJEMSBT с TOXR
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKFARKB с ARKA

Доходность на риск

MSBT vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSBT
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSBT c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSBT vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSBTARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.33

0.30

-1.63

Просадки

Сравнение просадок MSBT и ARKB

Максимальная просадка MSBT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и ARKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSBTARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-49.30%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-49.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-48.01%

+27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-15.99%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

28.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSBT и ARKB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSBTARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

43.54%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

49.94%

-17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.92%

49.94%

-17.02%

Сравнение комиссий MSBT и ARKB

MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSBT и ARKB

Ни MSBT, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MSBT and ARKB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.

MSBT and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Morgan Stanley and ARK. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.21% for ARKB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSBT и ARKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор