Сравнение MSBT с ARKB
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и ARKB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.43% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -6.94% |
Correlation
The correlation between MSBT and ARKB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. ARKB — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKB
Сравнение MSBT c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и ARKB
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки ARKB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -53.33% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -48.90% | +28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -17.73% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и ARKB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.13% | 44.21% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.13% | 49.74% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.13% | 49.74% | -12.61% |
Сравнение комиссий MSBT и ARKB
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и ARKB
Ни MSBT, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSBT and ARKB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
MSBT and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Morgan Stanley and ARK. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.21% for ARKB.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор