Сравнение MSBT с ZCSH
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSBT charges 0.14%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и ZCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -14.09% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 23.43% |
Correlation
The correlation between MSBT and ZCSH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение MSBT c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и ZCSH
Максимальная просадка MSBT за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -93.73% | +67.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -48.02% | +24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -74.01% | +65.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 174.37% | -137.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 138.34% | -101.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 138.34% | -101.28% |
Сравнение комиссий MSBT и ZCSH
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и ZCSH
Ни MSBT, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSBT and ZCSH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
MSBT and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Morgan Stanley and Grayscale. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор