Сравнение MSBT с ZCSH
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSBT charges 0.14%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.37M | $7.08M | $10.58M | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам MSBT и ZCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.62% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 69.83% |
Correlation
The correlation between MSBT and ZCSH is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение MSBT c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и ZCSH
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -93.73% | +65.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -28.48% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -73.09% | +59.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 174.95% | -139.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 137.47% | -102.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 137.47% | -102.45% |
Сравнение комиссий MSBT и ZCSH
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и ZCSH
Ни MSBT, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSBT and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
MSBT and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Morgan Stanley and Grayscale. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор