PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BTOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с BTOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP).

SATO и BTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SATO и BTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и BTOP

2026 (YTD)202520242023
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%55.25%85.49%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-1.52%-15.87%62.27%41.71%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -1.52%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTOP

1 день
0.00%
1 месяц
1.82%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-18.57%
1 год
12.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BITOBTOP с BTFBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI

Сравнение комиссий SATO и BTOP

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BTOP в 0.90%.

BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Доходность на риск

SATO vs. BTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBTOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.36

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.80

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.41

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

0.66

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BTOP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.63

-0.72

Корреляция

Корреляция между SATO и BTOP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BTOP

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности BTOP в 2.42%

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.42%2.38%59.44%5.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BTOP

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BTOP.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOBTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-43.37%

-44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-31.35%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-30.53%

-20.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-18.77%

-32.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

19.32%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BTOP

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOBTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

15.33%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

23.92%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

36.45%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

47.17%

+16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

47.17%

+16.71%