Сравнение BTOP с BITO
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.61% vs -41.98% for BITO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 62.27% | 41.71% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 46.76% |
Correlation
The correlation between BTOP and BITO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between BTOP and BITO has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTOP
BITO
Сравнение BTOP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.83 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.44 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.97 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.10 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и BITO
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -77.86% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -50.64% | +19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -50.64% | +21.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -36.75% | +17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 29.27% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и BITO
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) составляет 7.72%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что BTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.03% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 33.71% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 43.61% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 55.10% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 55.10% | -8.88% |
Сравнение комиссий BTOP и BITO
BTOP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и BITO
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and BITO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -41.98% for BITO. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.39% for BTOP.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.95% for BITO.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор