Сравнение BTOP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BTOP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BTOP и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTOP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -1.52% | -15.87% | 62.27% | 41.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -18.57%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTOP и VTI
BTOP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BTOP vs. VTI — Ранг доходности на риск
BTOP
VTI
Сравнение BTOP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.98 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.52 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.54 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 7.30 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BTOP и VTI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и VTI
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.42% | 2.38% | 59.44% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и VTI
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTOP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -55.45% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -12.30% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.53% | -5.54% | -24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -8.08% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.32% | 2.60% | +16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и VTI
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTOP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 5.48% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 9.75% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 19.02% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 17.41% | +29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 18.29% | +28.88% |