Сравнение SATO с ARKD
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while ARKD is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SATO charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности SATO и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SATO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -2.76% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between SATO and ARKD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. ARKD — Ранг доходности на риск
SATO
ARKD
Сравнение SATO c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.04 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SATO и ARKD
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -14.03% | -73.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -2.83% | -34.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -6.18% | -44.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 19.90% | +31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.25% | 19.90% | +43.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.25% | 19.90% | +43.35% |
Сравнение комиссий SATO и ARKD
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и ARKD
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.66% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and ARKD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for ARKD.
They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для SATO и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор