Сравнение SARO с CPRT
SARO (StandardAero, Inc) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SARO in Aerospace & Defense, CPRT in Specialty Business Services. Over the past year, SARO returned -14.35% vs -38.92% for CPRT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SARO и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARO показывает доходность -10.91%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.40%.
SARO
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -20.70%
- 1 год
- -38.92%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам SARO и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARO StandardAero, Inc | -10.91% | 15.83% | -24.40% |
CPRT Copart, Inc. | -21.40% | -31.78% | 9.00% |
Correlation
The correlation between SARO and CPRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SARO:
$8.52B
CPRT:
$29.70B
SARO:
$0.88
CPRT:
$1.59
SARO:
29.00
CPRT:
19.30
SARO:
0.01
CPRT:
1.49
SARO:
1.37
CPRT:
6.46
SARO:
3.17
CPRT:
3.38
SARO:
$6.25B
CPRT:
$4.64B
SARO:
$943.70M
CPRT:
$2.11B
SARO:
$709.10M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARO vs. CPRT — Ранг доходности на риск
SARO
CPRT
Сравнение SARO c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StandardAero, Inc (SARO) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARO | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.98 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.78 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -1.65 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.48 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок SARO и CPRT
Максимальная просадка SARO за все время составила -32.58%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARO и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.58% | -72.49% | +39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -39.90% | +13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -51.80% | +28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -16.54% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 21.91% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARO и CPRT
StandardAero, Inc (SARO) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что SARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 9.00% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 18.70% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 23.64% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 25.95% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 27.43% | +9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARO и CPRT
Ни SARO, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SARO и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StandardAero, Inc и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SARO и CPRT
SARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StandardAero, Inc сообщила о валовой прибыли в 239.37M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StandardAero, Inc сообщила об операционной прибыли в 143.10M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StandardAero, Inc сообщила о чистой прибыли в 79.93M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
SARO and CPRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARO has higher volatility (16.20%) compared to CPRT (9.00%). In terms of maximum drawdown, SARO dropped -32.58% vs CPRT's -72.49%.
SARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARO и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор