Сравнение SARO с CPRT
SARO (StandardAero, Inc) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SARO in Aerospace & Defense, CPRT in Specialty Business Services. Over the past year, SARO returned -13.13% vs -39.83% for CPRT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SARO и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARO показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -29.48%.
SARO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -17.70%
- С начала года
- -6.80%
- 1 год
- -13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -32.72%
- С начала года
- -29.48%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- -16.10%
- 5 лет*
- -4.65%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение доходности по годам SARO и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARO StandardAero, Inc | -6.80% | 15.83% | -20.13% |
CPRT Copart, Inc. | -29.48% | -31.78% | 9.36% |
Correlation
The correlation between SARO and CPRT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SARO:
$8.89B
CPRT:
$25.56B
SARO:
$0.88
CPRT:
$1.59
SARO:
30.33
CPRT:
17.31
SARO:
0.01
CPRT:
1.34
SARO:
1.43
CPRT:
5.80
SARO:
3.31
CPRT:
3.04
SARO:
$6.25B
CPRT:
$4.64B
SARO:
$943.70M
CPRT:
$2.11B
SARO:
$709.10M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARO vs. CPRT — Ранг доходности на риск
SARO
CPRT
Сравнение SARO c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StandardAero, Inc (SARO) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARO | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.73 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.88 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.58 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARO и CPRT
Максимальная просадка SARO за все время составила -32.58%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARO и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.58% | -72.49% | +39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -45.41% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -56.75% | +37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -16.68% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 25.30% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARO и CPRT
Текущая волатильность для StandardAero, Inc (SARO) составляет 10.97%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что SARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 13.26% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 22.02% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 26.43% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 26.50% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 27.68% | +9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARO и CPRT
Ни SARO, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SARO и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StandardAero, Inc и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SARO и CPRT
SARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StandardAero, Inc сообщила о валовой прибыли в 239.37M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StandardAero, Inc сообщила об операционной прибыли в 143.10M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StandardAero, Inc сообщила о чистой прибыли в 79.93M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
SARO and CPRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (13.26%) compared to SARO (10.97%). In terms of maximum drawdown, SARO dropped -32.58% vs CPRT's -72.49%.
SARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARO и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор