Сравнение SARO с CRML
SARO (StandardAero, Inc) and CRML (Critical Metals Corp) are both stocks. SARO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRML operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, SARO returned -14.35% vs 656.55% for CRML. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SARO и CRML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARO показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у CRML с доходностью 58.07%.
SARO
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRML
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- 58.07%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 656.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARO и CRML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARO StandardAero, Inc | -10.91% | 15.83% | -24.40% |
CRML Critical Metals Corp | 58.07% | 2.21% | -0.15% |
Correlation
The correlation between SARO and CRML is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SARO:
$0.88
CRML:
-$0.53
SARO:
1.37
CRML:
1.91K
SARO:
$6.25B
CRML:
$560.62K
SARO:
$943.70M
CRML:
$560.62K
SARO:
$709.10M
CRML:
-$47.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARO vs. CRML — Ранг доходности на риск
SARO
CRML
Сравнение SARO c CRML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StandardAero, Inc (SARO) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARO | CRML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 8.52 | -9.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 12.83 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARO | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 3.78 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.17 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SARO и CRML
Максимальная просадка SARO за все время составила -32.58%, что меньше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARO и CRML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARO | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.58% | -93.91% | +61.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -77.74% | +51.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -63.40% | +40.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -68.23% | +52.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 51.57% | -37.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARO и CRML
Текущая волатильность для StandardAero, Inc (SARO) составляет 16.20%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что SARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARO | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 23.16% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 101.76% | -75.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 175.33% | -142.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 157.17% | -120.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 157.17% | -120.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARO и CRML
Ни SARO, ни CRML не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SARO и CRML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StandardAero, Inc и Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SARO and CRML have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (23.16%) compared to SARO (16.20%). In terms of maximum drawdown, SARO dropped -32.58% vs CRML's -93.91%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARO и CRML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор