Сравнение SARO с CRML
SARO (StandardAero, Inc) and CRML (Critical Metals Corp) are both stocks. SARO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRML operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, SARO returned -13.13% vs 46.79% for CRML. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SARO и CRML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARO показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у CRML с доходностью -7.78%.
SARO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -17.70%
- С начала года
- -6.80%
- 1 год
- -13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRML
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -36.44%
- 6 месяцев
- -63.74%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 46.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARO и CRML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARO StandardAero, Inc | -6.80% | 15.83% | -20.13% |
CRML Critical Metals Corp | -7.78% | 2.21% | -1.88% |
Correlation
The correlation between SARO and CRML is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SARO:
$8.89B
CRML:
$598.00M
SARO:
$6.25B
CRML:
$560.62K
SARO:
$943.70M
CRML:
$560.62K
SARO:
$709.10M
CRML:
-$47.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARO vs. CRML — Ранг доходности на риск
SARO
CRML
Сравнение SARO c CRML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StandardAero, Inc (SARO) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARO | CRML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.60 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.83 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARO и CRML
Максимальная просадка SARO за все время составила -32.58%, что меньше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARO и CRML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARO | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.58% | -93.91% | +61.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -78.65% | +52.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -78.65% | +59.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -68.17% | +52.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 56.55% | -41.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARO и CRML
Текущая волатильность для StandardAero, Inc (SARO) составляет 10.97%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что SARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARO | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 22.16% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 89.35% | -61.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 157.32% | -122.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 182.33% | -145.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 182.33% | -145.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARO и CRML
Ни SARO, ни CRML не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SARO и CRML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StandardAero, Inc и Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SARO and CRML have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (22.16%) compared to SARO (10.97%). In terms of maximum drawdown, SARO dropped -32.58% vs CRML's -93.91%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARO и CRML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор