Сравнение SARK с ORCS
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности SARK и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -3.73% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between SARK and ORCS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. ORCS — Ранг доходности на риск
SARK
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SARK c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и ORCS
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -50.25% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -5.29% | -74.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -16.25% | -30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 59.95% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 59.95% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 59.95% | -4.06% |
Сравнение комиссий SARK и ORCS
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и ORCS
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and ORCS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для SARK и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор