Сравнение SARK с BMNZ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while BMNZ is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for BMNZ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и BMNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у BMNZ с доходностью 29.97%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и BMNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | 4.09% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
Correlation
The correlation between SARK and BMNZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. BMNZ — Ранг доходности на риск
SARK
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SARK c BMNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | BMNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и BMNZ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки BMNZ в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и BMNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -70.80% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -27.23% | -52.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -50.65% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и BMNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 187.04% | -151.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 187.04% | -130.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 187.04% | -130.94% |
Сравнение комиссий SARK и BMNZ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BMNZ в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и BMNZ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and BMNZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for BMNZ.
They also come from different issuers: AXS and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.31% for BMNZ.
Подберите оптимальное распределение для SARK и BMNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор