Сравнение SAREX с VGRNX
SAREX (SA Real Estate Securities Fund) and VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, SAREX returned 5.08%/yr vs 2.30%/yr for VGRNX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAREX charges 0.75%/yr vs 0.11%/yr for VGRNX.
Доходность
Сравнение доходности SAREX и VGRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции SAREX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 5.08% против 2.30% соответственно.
SAREX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 5.08%
VGRNX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение доходности по годам SAREX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 11.04% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -2.58% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Correlation
The correlation between SAREX and VGRNX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between SAREX and VGRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAREX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
SAREX
VGRNX
Сравнение SAREX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 1.22 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и VGRNX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и VGRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAREX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -38.77% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.35% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -15.82% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -35.59% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -38.77% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -11.73% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -10.71% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.66% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и VGRNX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеют волатильность 3.90% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAREX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.00% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 10.23% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.51% | 12.10% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 14.01% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 14.79% | +6.99% |
Сравнение комиссий SAREX и VGRNX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и VGRNX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VGRNX в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 2.90% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.83% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
SAREX and VGRNX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGRNX has higher volatility (4.00%) compared to SAREX (3.90%). In terms of maximum drawdown, SAREX dropped -68.50% vs VGRNX's -38.77%.
VGRNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAREX и VGRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор