Сравнение SAREX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции SAREX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 4.37% против 2.44% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и VGRNX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
SAREX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
SAREX
VGRNX
Сравнение SAREX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.20 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.62 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.96 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 4.29 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.20 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и VGRNX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и VGRNX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и VGRNX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -38.77% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.35% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -35.59% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -38.77% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -12.65% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -10.74% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.23% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и VGRNX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 5.62% | +15.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 8.54% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 12.33% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 13.80% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 14.69% | +7.10% |