Сравнение SAREX с SAHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA International Value Fund (SAHMX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и SAHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и SAHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
SAHMX SA International Value Fund | 4.63% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям SAHMX по среднегодовой доходности: 4.37% против 10.68% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
SAHMX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и SAHMX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.
Доходность на риск
SAREX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск
SAREX
SAHMX
Сравнение SAREX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | SAHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.44 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.93 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.65 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 12.85 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.44 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.89 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.66 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и SAHMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и SAHMX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SAHMX в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
SAHMX SA International Value Fund | 5.11% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и SAHMX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, примерно равная максимальной просадке SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и SAHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -66.58% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.22% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -25.10% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -48.63% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -7.20% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -16.27% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.06% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и SAHMX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 5.21% | +16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 9.07% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 17.12% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 15.51% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 16.50% | +5.29% |