Сравнение SAREX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAREX имеют среднегодовую доходность 4.37%, а акции IVRSX немного впереди с 4.44%.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и IVRSX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
SAREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
SAREX
IVRSX
Сравнение SAREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.29 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.54 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и IVRSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и IVRSX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и IVRSX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -73.77% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.85% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -34.51% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -45.19% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -9.36% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -11.97% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.71% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и IVRSX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.54% | +16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 9.23% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 18.01% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 19.65% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.54% | +0.25% |