Сравнение SAREX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAREX имеют среднегодовую доходность 4.37%, а акции HLRRX немного отстают с 4.18%.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и HLRRX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
SAREX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
SAREX
HLRRX
Сравнение SAREX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.15 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и HLRRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и HLRRX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и HLRRX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -62.78% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.74% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -28.99% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -48.13% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -10.96% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -8.52% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.34% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и HLRRX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.14% | +17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 8.92% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 15.60% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 17.57% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.81% | +0.98% |