Сравнение SAREX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SAREX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.37% против 5.31% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и FRIRX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
SAREX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
SAREX
FRIRX
Сравнение SAREX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.98 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.30 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.14 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 4.76 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.98 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и FRIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и FRIRX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и FRIRX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -34.50% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -4.30% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -18.18% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -34.50% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -2.71% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -3.30% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.03% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и FRIRX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 1.66% | +19.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 2.84% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 4.91% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 6.53% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 9.49% | +12.30% |