Сравнение SAREX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.70% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и CREMX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
SAREX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
SAREX
CREMX
Сравнение SAREX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 9.78 | -9.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 12.29 | -11.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 11.91 | -10.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 12.82 | -12.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 85.27 | -84.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 9.78 | -9.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 7.88 | -7.69 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и CREMX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и CREMX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и CREMX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -0.71% | -67.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -0.55% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -0.55% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -0.02% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.08% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и CREMX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 0.59% | +20.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 0.65% | +21.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 0.89% | +27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 0.96% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 0.96% | +20.83% |