PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAR с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAR с VEMY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAR (Saratoga Investment Corp.) is a stock, while VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Over the past 3 years, SAR returned 4.17%/yr vs 14.27%/yr for VEMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAR и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 6.42%.

SAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-11.66%
6 месяцев
-10.58%
С начала года
-6.76%
1 год
-9.21%
3 года*
4.17%
5 лет*
4.85%
10 лет*
12.29%

VEMY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
5.06%
С начала года
6.42%
1 год
15.66%
3 года*
14.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAR и VEMY

2026 (YTD)2025202420232022
SAR
Saratoga Investment Corp.		-6.76%10.36%6.07%12.91%-3.20%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.42%15.27%13.48%14.45%-1.43%

Correlation

The correlation between SAR and VEMY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Corp.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SAR:
SAR с GTYSAR с GLADSAR с GICSAR с CGBDSAR с BCSFSAR с BRK-BSAR с VOO
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с DRSKVEMY с PCYVEMY с CDX

Доходность на риск

SAR vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAR
Ранг доходности на риск SAR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAR c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARVEMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.63

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
4.04

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.54

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.93

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

18.55

-20.06

SAR vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VEMY равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAR и VEMY

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и VEMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.67%

-8.77%

-81.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.46%

-4.00%

-18.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-6.57%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-0.35%

-13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-1.28%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

0.85%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и VEMY

Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

0.96%

+16.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

4.59%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

5.98%

+19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

7.55%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.02%

7.55%

+30.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и VEMY

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.75%, что больше доходности VEMY в 8.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAR
Saratoga Investment Corp.		19.75%14.04%13.80%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.20%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAR and VEMY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAR has higher volatility (17.75%) compared to VEMY (0.96%). In terms of maximum drawdown, SAR dropped -90.67% vs VEMY's -8.77%.

VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAR и VEMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор