Сравнение SAPH с TMH
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. SAPH is actively managed, while TMH is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -5.24% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
Correlation
The correlation between SAPH and TMH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. TMH — Ранг доходности на риск
SAPH
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAPH c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и TMH
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки TMH в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -10.32% | -40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -2.78% | -44.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -5.90% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 25.94% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 25.94% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 25.94% | +8.24% |
Сравнение комиссий SAPH и TMH
И SAPH, и TMH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и TMH
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TMH в 4.87%
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and TMH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH and TMH have the same expense ratio: 0.19% per year.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 3.96% for SAPH.
SAPH is categorized as Actively Managed, while TMH is Consumer Discretionary Equities.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор