PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAPEX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAPEX с QDSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, SAPEX returned -2.23%/yr vs 10.87%/yr for QDSNX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SAPEX charges 1.69%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAPEX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 6.38%.

SAPEX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.83%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.83%
1 год
11.97%
3 года*
10.25%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
5.09%

QDSNX

1 день
0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.84%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAPEX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		-0.36%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%5.60%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		6.38%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between SAPEX and QDSNX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.18

Over the past year, SAPEX and QDSNX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Active Advantage Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с QEVOXSAPEX с SIOAXSAPEX с GIPIXSAPEX с GOIIXSAPEX с PAUIX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с QNZNXQDSNX с AVGV

Доходность на риск

SAPEX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPEX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPEXQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.00

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
4.51

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

7.58

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

21.91

-17.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPEX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа QDSNX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPEXQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.00

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.43

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.63

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и QDSNX

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPEXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.48%

-7.15%

-33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-1.97%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-6.93%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-7.15%

-33.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

0.00%

-17.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-1.46%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.68%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и QDSNX

Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPEXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.37%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

3.57%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

4.96%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

7.63%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

7.31%

+9.44%

Сравнение комиссий SAPEX и QDSNX

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и QDSNX

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности QDSNX в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.87%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		4.36%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SAPEX and QDSNX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAPEX has higher volatility (2.92%) compared to QDSNX (1.37%). In terms of maximum drawdown, SAPEX dropped -40.48% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAPEX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор