PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAP с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAP (SAP SE) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 9.59% против 16.66% соответственно.

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-43.06%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between SAP and TMUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between SAP and TMUS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAP:

$191.76B

TMUS:

$208.40B

EPS

SAP:

€6.13

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

SAP:

23.16

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

SAP:

0.49

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

SAP:

4.46

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

SAP:

3.70

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

SAP:

€37.34B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAP:

€27.51B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

SAP:

€12.97B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

SAP vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAPTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-0.63

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
-0.79

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.91

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.52

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-0.88

-0.70

SAP vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP и TMUS

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-86.29%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-30.37%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.71%

-33.65%

-14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-33.65%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-33.65%

-17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.45%

-29.12%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-25.96%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.29%

17.87%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и TMUS

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

7.72%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.61%

19.08%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.27%

24.99%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

23.90%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

26.08%

+2.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и TMUS

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
9.56B
23.11B
(SAP) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAP значения в EUR, TMUS значения в USD

Сравнение рентабельности SAP и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SAP SE и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.0%
0
Активы портфеля
SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

SAP and TMUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.54%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs TMUS's -86.29%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор