PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOPX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOPX с FGLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SAOPX returned 12.05%/yr vs 16.45%/yr for FGLGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SAOPX charges 1.18%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности SAOPX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOPX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции SAOPX уступали акциям FGLGX по среднегодовой доходности: 12.05% против 16.45% соответственно.

SAOPX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.46%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.23%
1 год
29.50%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.05%

FGLGX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.11%
6 месяцев
12.09%
1 год
32.08%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.96%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOPX и FGLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		7.35%12.76%20.81%17.85%-6.39%31.64%1.23%19.96%-9.47%20.63%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.11%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%

Correlation

The correlation between SAOPX and FGLGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г.

0.89

The correlation between SAOPX and FGLGX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Opportunity Fund

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с SAOPX:
SAOPX с FTZIXSAOPX с BGRWXSAOPX с FTRIXSAOPX с TANDXSAOPX с AUEIXSAOPX с DFIEXSAOPX с FEQHX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX

Доходность на риск

SAOPX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOPX
Ранг доходности на риск SAOPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOPX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOPXFGLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.70

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.71

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.50

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

16.03

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOPX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOPX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLGX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOPX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOPXFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.88

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SAOPX и FGLGX

Максимальная просадка SAOPX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOPX и FGLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOPXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-36.42%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.43%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-18.75%

-33.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.45%

-21.21%

-31.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-36.42%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-0.24%

-29.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-3.78%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.06%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOPX и FGLGX

Текущая волатильность для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) составляет 2.20%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SAOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOPXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.89%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.34%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.27%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.69%

16.89%

+20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

18.37%

+11.48%

Сравнение комиссий SAOPX и FGLGX

SAOPX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOPX и FGLGX

Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.77%, что больше доходности FGLGX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.94%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		40.77%43.76%68.76%28.25%13.34%12.53%6.24%10.08%15.51%6.06%26.77%11.55%

Часто задаваемые вопросы

SAOPX and FGLGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGLGX has higher volatility (2.89%) compared to SAOPX (2.20%). In terms of maximum drawdown, SAOPX dropped -65.75% vs FGLGX's -36.42%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOPX и FGLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор