Сравнение SAOPX с AFNIX
SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SAOPX charges 1.18%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности SAOPX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAOPX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.05%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAOPX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 7.35% | 12.76% | 20.81% | 17.85% | -6.39% | 31.64% | 1.23% | 19.96% | -9.47% | 20.63% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between SAOPX and AFNIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SAOPX and AFNIX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAOPX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
SAOPX
AFNIX
Сравнение SAOPX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOPX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOPX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SAOPX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAOPX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOPX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAOPX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | — | — |
Сравнение комиссий SAOPX и AFNIX
SAOPX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOPX и AFNIX
Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.77%, что больше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 40.77% | 43.76% | 68.76% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SAOPX and AFNIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAOPX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор