PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с SIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с SIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и SIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и SIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям SIHAX по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.84% соответственно.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Guggenheim High Yield Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIX
Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY

Сравнение комиссий SAOAX и SIHAX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SIHAX в 1.05%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXSIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.32

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.96

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.61

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

6.54

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. SIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SIHAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и SIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXSIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.32

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

1.06

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.28

-0.98

Корреляция

Корреляция между SAOAX и SIHAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и SIHAX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SIHAX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и SIHAX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и SIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXSIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-36.72%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-2.86%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-13.95%

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-19.31%

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-2.64%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

0.71%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и SIHAX

Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXSIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.42%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

2.20%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

3.44%

+57.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

4.33%

+24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

4.59%

+16.54%