Сравнение SAOAX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 9.35% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и NELIX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
SAOAX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
SAOAX
NELIX
Сравнение SAOAX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.06 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.47 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 6.44 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.06 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.77 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и NELIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и NELIX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и NELIX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -28.72% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -8.92% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -19.30% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -28.72% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.12% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -4.75% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 2.03% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и NELIX
Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.17% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 7.61% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 13.67% | +47.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 12.71% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 13.73% | +7.40% |