PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с LONGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с LONGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и LONGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у LONGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 2.97% против 23.85% соответственно.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Longboard Alternative Growth Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с GTAPXSAOAX с BTPIXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX
Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с MBXIX

Сравнение комиссий SAOAX и LONGX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.

LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. LONGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXLONGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.52

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.78

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.87

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

2.71

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. LONGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа LONGX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXLONGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между SAOAX и LONGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и LONGX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и LONGX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и LONGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXLONGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-77.16%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.13%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-19.28%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-77.16%

+41.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.85%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-7.47%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.28%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и LONGX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXLONGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.55%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

8.33%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

11.33%

+49.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

11.86%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

137.75%

-116.62%