Сравнение SANA с RIVN
SANA (Sana Biotechnology, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. SANA operates in Biotechnology (Healthcare), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SANA returned -19.69%/yr vs -10.69%/yr for RIVN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SANA и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SANA показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -13.29%.
SANA
- 1 день
- -10.70%
- 1 месяц
- 12.01%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -22.11%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -19.69%
- 5 лет*
- -29.89%
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- -13.29%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SANA и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SANA Sana Biotechnology, Inc. | -22.11% | 149.69% | -60.05% | 3.29% | -74.48% | -27.80% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -13.29% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between SANA and RIVN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between SANA and RIVN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SANA:
$882.18M
RIVN:
$20.75B
SANA:
-$0.92
RIVN:
-$2.85
SANA:
7.36
RIVN:
4.82
SANA:
$0.00
RIVN:
$5.53B
SANA:
$0.00
RIVN:
$57.00M
SANA:
-$193.23M
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SANA vs. RIVN — Ранг доходности на риск
SANA
RIVN
Сравнение SANA c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SANA | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.90 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.66 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SANA и RIVN
Максимальная просадка SANA за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SANA | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -95.12% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.73% | -42.54% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.11% | -69.61% | -18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.71% | -90.06% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.64% | -86.40% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.46% | 22.88% | +12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SANA и RIVN
Текущая волатильность для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) составляет 22.27%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что SANA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SANA | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 29.65% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | 52.48% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.33% | 70.42% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.52% | 77.90% | +40.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.51% | 77.90% | +38.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANA и RIVN
Ни SANA, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SANA и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sana Biotechnology, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SANA and RIVN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (29.65%) compared to SANA (22.27%). In terms of maximum drawdown, SANA dropped -96.92% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SANA и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор