Сравнение SANA с RIVN
SANA (Sana Biotechnology, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. SANA operates in Biotechnology (Healthcare), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SANA returned -21.93%/yr vs 8.11%/yr for RIVN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SANA и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SANA показывает доходность -27.27%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -8.07%.
SANA
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -27.27%
- 6 месяцев
- -42.86%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- -21.93%
- 5 лет*
- -32.46%
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 24.11%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SANA и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SANA Sana Biotechnology, Inc. | -27.27% | 149.69% | -60.05% | 3.29% | -74.48% | -26.07% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -8.07% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | 2.94% |
Correlation
The correlation between SANA and RIVN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between SANA and RIVN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SANA:
$819.49M
RIVN:
$22.63B
SANA:
-$0.94
RIVN:
-$2.90
SANA:
6.87
RIVN:
5.11
SANA:
$0.00
RIVN:
$5.53B
SANA:
$0.00
RIVN:
$57.00M
SANA:
-$193.23M
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SANA vs. RIVN — Ранг доходности на риск
SANA
RIVN
Сравнение SANA c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SANA | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.69 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SANA | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.41 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SANA и RIVN
Максимальная просадка SANA за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SANA | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -95.12% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.73% | -42.54% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.11% | -69.61% | -18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.20% | -89.47% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.48% | -86.38% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.29% | 21.34% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SANA и RIVN
Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеют волатильность 14.79% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SANA | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 14.72% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 47.04% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.84% | 63.47% | +32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.45% | 77.35% | +41.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.24% | 77.35% | +39.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANA и RIVN
Ни SANA, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SANA и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sana Biotechnology, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SANA and RIVN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANA has higher volatility (14.79%) compared to RIVN (14.72%). In terms of maximum drawdown, SANA dropped -96.92% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SANA и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор