PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SANA с RIVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SANA с RIVN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SANA (Sana Biotechnology, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. SANA operates in Biotechnology (Healthcare), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SANA returned -16.87%/yr vs 2.66%/yr for RIVN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SANA и RIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SANA показывает доходность -19.41%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -25.72%.

SANA

1 день
-2.09%
1 месяц
6.84%
С начала года
-19.41%
6 месяцев
-27.59%
1 год
10.44%
3 года*
-16.87%
5 лет*
-29.73%
10 лет*
—

RIVN

1 день
-1.68%
1 месяц
2.95%
С начала года
-25.72%
6 месяцев
-30.71%
1 год
6.01%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SANA и RIVN

2026 (YTD)20252024202320222021
SANA
Sana Biotechnology, Inc.		-19.41%149.69%-60.05%3.29%-74.48%-27.80%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-25.72%48.20%-43.31%27.29%-82.23%-2.87%

Correlation

The correlation between SANA and RIVN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.32

The correlation between SANA and RIVN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SANA:

$908.09M

RIVN:

$18.29B

EPS

SANA:

-$0.94

RIVN:

-$2.90

Коэффициент P/B

SANA:

7.62

RIVN:

4.13

Общая выручка (12 мес.)

SANA:

$0.00

RIVN:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SANA:

$0.00

RIVN:

$57.00M

EBITDA (12 мес.)

SANA:

-$193.23M

RIVN:

-$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sana Biotechnology, Inc.

Rivian Automotive, Inc.

Часто сравнивают с SANA:
SANA с CABASANA с RARESANA с SMH
Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с NIORIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с ENVX

Доходность на риск

SANA vs. RIVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SANA
Ранг доходности на риск SANA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SANA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SANA c RIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SANARIVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.09

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.70

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.14

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

0.27

+0.03

SANA vs. RIVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SANA на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVN равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANA и RIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SANA и RIVN

Максимальная просадка SANA за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и RIVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SANARIVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.92%

-95.12%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.73%

-42.54%

-12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.11%

-69.61%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.46%

-91.49%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.53%

-86.36%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.21%

22.20%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SANA и RIVN

Текущая волатильность для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) составляет 19.59%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 23.25%. Это указывает на то, что SANA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SANARIVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

23.25%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.05%

45.66%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.71%

65.97%

+28.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.40%

77.46%

+40.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.86%

77.46%

+39.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANA и RIVN

Ни SANA, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANA и RIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sana Biotechnology, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.38B
(SANA) Общая выручка
(RIVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SANA and RIVN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVN has higher volatility (23.25%) compared to SANA (19.59%). In terms of maximum drawdown, SANA dropped -96.92% vs RIVN's -95.12%.

SANA currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SANA и RIVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор