Сравнение SANA с CABA
SANA (Sana Biotechnology, Inc.) and CABA (Cabaletta Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SANA returned -29.89%/yr vs -19.40%/yr for CABA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SANA и CABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SANA показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у CABA с доходностью 21.92%.
SANA
- 1 день
- -10.70%
- 1 месяц
- 12.01%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -22.11%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -19.69%
- 5 лет*
- -29.89%
- 10 лет*
- —
CABA
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 28.37%
- С начала года
- 21.92%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- -40.21%
- 5 лет*
- -19.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SANA и CABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SANA Sana Biotechnology, Inc. | -22.11% | 149.69% | -60.05% | 3.29% | -74.48% | -55.77% |
CABA Cabaletta Bio, Inc. | 21.92% | -3.52% | -90.00% | 145.41% | 144.06% | -70.85% |
Correlation
The correlation between SANA and CABA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SANA:
$882.18M
CABA:
$435.36M
SANA:
-$0.92
CABA:
-$1.66
SANA:
7.36
CABA:
2.90
SANA:
$0.00
CABA:
$0.00
SANA:
$0.00
CABA:
$148.00K
SANA:
-$193.23M
CABA:
-$181.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SANA vs. CABA — Ранг доходности на риск
SANA
CABA
Сравнение SANA c CABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SANA | CABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.34 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.60 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SANA и CABA
Максимальная просадка SANA за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке CABA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и CABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SANA | CABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -96.63% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.73% | -43.49% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.11% | -95.90% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.82% | -95.90% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.71% | -89.48% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.64% | -60.11% | -21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.46% | 22.35% | +13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SANA и CABA
Sana Biotechnology, Inc. (SANA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Cabaletta Bio, Inc. (CABA) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что SANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SANA | CABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 18.66% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | 61.61% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.33% | 103.86% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.52% | 113.56% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.51% | 109.09% | +7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANA и CABA
Ни SANA, ни CABA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SANA и CABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sana Biotechnology, Inc. и Cabaletta Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SANA and CABA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANA has higher volatility (22.27%) compared to CABA (18.66%). In terms of maximum drawdown, SANA dropped -96.92% vs CABA's -96.63%.
CABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SANA и CABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор