Сравнение SANA с CABA
SANA (Sana Biotechnology, Inc.) and CABA (Cabaletta Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SANA returned -29.73%/yr vs -16.53%/yr for CABA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SANA и CABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SANA показывает доходность -19.41%, что значительно ниже, чем у CABA с доходностью 38.36%.
SANA
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- -19.41%
- 6 месяцев
- -27.59%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -29.73%
- 10 лет*
- —
CABA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- 38.36%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 71.19%
- 3 года*
- -37.83%
- 5 лет*
- -16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SANA и CABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SANA Sana Biotechnology, Inc. | -19.41% | 149.69% | -60.05% | 3.29% | -74.48% | -55.77% |
CABA Cabaletta Bio, Inc. | 38.36% | -3.52% | -90.00% | 145.41% | 144.06% | -70.85% |
Correlation
The correlation between SANA and CABA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SANA:
$908.09M
CABA:
$339.44M
SANA:
-$0.94
CABA:
-$1.85
SANA:
7.62
CABA:
3.29
SANA:
$0.00
CABA:
$0.00
SANA:
$0.00
CABA:
$148.00K
SANA:
-$193.23M
CABA:
-$181.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SANA vs. CABA — Ранг доходности на риск
SANA
CABA
Сравнение SANA c CABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SANA | CABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.65 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 3.32 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SANA и CABA
Максимальная просадка SANA за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке CABA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и CABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SANA | CABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -96.63% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.73% | -43.49% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.11% | -95.90% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.82% | -95.90% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.46% | -88.06% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.53% | -59.86% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 21.50% | +12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SANA и CABA
Sana Biotechnology, Inc. (SANA) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Cabaletta Bio, Inc. (CABA) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что SANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SANA | CABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 14.60% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.05% | 61.74% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.71% | 104.47% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.40% | 113.57% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.86% | 109.41% | +7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANA и CABA
Ни SANA, ни CABA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SANA и CABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sana Biotechnology, Inc. и Cabaletta Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SANA and CABA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANA has higher volatility (19.59%) compared to CABA (14.60%). In terms of maximum drawdown, SANA dropped -96.92% vs CABA's -96.63%.
CABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SANA и CABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор