PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SANA с CABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SANACABA
Дох-ть с нач. г.-10.29%-83.66%
Дох-ть за 1 год3.68%-76.81%
Дох-ть за 3 года-45.99%-34.84%
Коэф-т Шарпа0.19-0.83
Коэф-т Сортино1.03-1.34
Коэф-т Омега1.120.83
Коэф-т Кальмара0.20-0.87
Коэф-т Мартина0.48-1.38
Индекс Язвы38.09%54.42%
Дневная вол-ть95.87%90.72%
Макс. просадка-93.56%-96.63%
Текущая просадка-91.59%-85.38%

Фундаментальные показатели


SANACABA
Рыночная капитализация$814.23M$181.23M
EPS-$1.14-$1.91
Общая выручка (12 мес.)$0.00$4.01M
Валовая прибыль (12 мес.)-$15.18M$2.86M
EBITDA (12 мес.)-$219.77M-$80.30M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SANA и CABA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SANA и CABA

С начала года, SANA показывает доходность -10.29%, что значительно выше, чем у CABA с доходностью -83.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-89.57%
-71.31%
SANA
CABA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SANA c CABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SANA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SANA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SANA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SANA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SANA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.48
CABA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CABA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CABA, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CABA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CABA, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CABA, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.38

Сравнение коэффициента Шарпа SANA и CABA

Показатель коэффициента Шарпа SANA на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа CABA равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANA и CABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.19
-0.83
SANA
CABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANA и CABA

Ни SANA, ни CABA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SANA и CABA

Максимальная просадка SANA за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке CABA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и CABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-91.59%
-85.38%
SANA
CABA

Волатильность

Сравнение волатильности SANA и CABA

Текущая волатильность для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) составляет 15.63%, в то время как у Cabaletta Bio, Inc. (CABA) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что SANA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.63%
25.13%
SANA
CABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANA и CABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sana Biotechnology, Inc. и Cabaletta Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию