PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SANA с CABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SANA с CABA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SANA (Sana Biotechnology, Inc.) and CABA (Cabaletta Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SANA returned -32.46%/yr vs -18.78%/yr for CABA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SANA и CABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SANA показывает доходность -27.27%, что значительно ниже, чем у CABA с доходностью 60.27%.

SANA

1 день
-5.13%
1 месяц
-15.19%
С начала года
-27.27%
6 месяцев
-42.86%
1 год
27.59%
3 года*
-21.93%
5 лет*
-32.46%
10 лет*
—

CABA

1 день
-1.96%
1 месяц
-15.42%
С начала года
60.27%
6 месяцев
37.11%
1 год
58.82%
3 года*
-33.51%
5 лет*
-18.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SANA и CABA

2026 (YTD)20252024202320222021
SANA
Sana Biotechnology, Inc.		-27.27%149.69%-60.05%3.29%-74.48%-55.90%
CABA
Cabaletta Bio, Inc.		60.27%-3.52%-90.00%145.41%144.06%-70.69%

Correlation

The correlation between SANA and CABA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SANA:

$819.49M

CABA:

$393.21M

EPS

SANA:

-$0.94

CABA:

-$1.85

Коэффициент P/B

SANA:

6.87

CABA:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

SANA:

$0.00

CABA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SANA:

$0.00

CABA:

$148.00K

EBITDA (12 мес.)

SANA:

-$193.23M

CABA:

-$181.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sana Biotechnology, Inc.

Cabaletta Bio, Inc.

Часто сравнивают с SANA:
SANA с RARESANA с SMHSANA с RIVN
Часто сравнивают с CABA:
CABA с CATHCABA с IOVACABA с GOSSCABA с QQQICABA с OLMACABA с MAZE

Доходность на риск

SANA vs. CABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SANA
Ранг доходности на риск SANA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SANA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CABA
Ранг доходности на риск CABA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SANA c CABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SANACABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.54

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.70

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.27

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

2.21

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SANA vs. CABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SANA на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CABA равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANA и CABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SANACABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.13

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SANA и CABA

Максимальная просадка SANA за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке CABA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и CABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SANACABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.92%

-96.63%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.73%

-46.37%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.11%

-95.90%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.82%

-95.90%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.20%

-86.17%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.48%

-59.67%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.29%

26.67%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SANA и CABA

Текущая волатильность для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) составляет 14.79%, в то время как у Cabaletta Bio, Inc. (CABA) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что SANA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SANACABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

19.86%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

60.93%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.84%

108.71%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.45%

113.62%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.24%

109.66%

+7.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANA и CABA

Ни SANA, ни CABA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANA и CABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sana Biotechnology, Inc. и Cabaletta Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002022202320242025202600
(SANA) Общая выручка
(CABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SANA and CABA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CABA has higher volatility (19.86%) compared to SANA (14.79%). In terms of maximum drawdown, SANA dropped -96.92% vs CABA's -96.63%.

CABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SANA и CABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор