PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SANA с CABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SANA и CABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-67.44%
-82.88%
SANA
CABA

Доходность по периодам

С начала года, SANA показывает доходность -36.03%, что значительно выше, чем у CABA с доходностью -91.76%.


SANA

С начала года

-36.03%

1 месяц

-31.13%

6 месяцев

-67.46%

1 год

-38.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CABA

С начала года

-91.76%

1 месяц

-53.60%

6 месяцев

-82.88%

1 год

-89.86%

5 лет (среднегодовая)

-32.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SANACABA
Рыночная капитализация$564.87M$91.40M
EPS-$1.40-$2.16
Общая выручка (12 мес.)$0.00$4.01M
Валовая прибыль (12 мес.)-$15.18M$2.86M
EBITDA (12 мес.)-$288.41M-$113.35M

Основные характеристики


SANACABA
Коэф-т Шарпа-0.41-0.94
Коэф-т Сортино-0.11-2.32
Коэф-т Омега0.990.71
Коэф-т Кальмара-0.41-0.97
Коэф-т Мартина-0.91-1.54
Индекс Язвы42.23%58.34%
Дневная вол-ть93.42%96.08%
Макс. просадка-94.62%-96.63%
Текущая просадка-94.00%-92.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SANA и CABA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SANA c CABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANA, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.41-0.94
Коэффициент Сортино SANA, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11-2.32
Коэффициент Омега SANA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.71
Коэффициент Кальмара SANA, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41-0.97
Коэффициент Мартина SANA, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.91-1.54
SANA
CABA

Показатель коэффициента Шарпа SANA на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа CABA равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANA и CABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
-0.94
SANA
CABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANA и CABA

Ни SANA, ни CABA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SANA и CABA

Максимальная просадка SANA за все время составила -94.62%, примерно равная максимальной просадке CABA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и CABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-94.00%
-92.63%
SANA
CABA

Волатильность

Сравнение волатильности SANA и CABA

Текущая волатильность для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) составляет 24.45%, в то время как у Cabaletta Bio, Inc. (CABA) волатильность равна 38.22%. Это указывает на то, что SANA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.45%
38.22%
SANA
CABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANA и CABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sana Biotechnology, Inc. и Cabaletta Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию