PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SANA с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SANA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-67.44%
0.14%
SANA
SMH

Доходность по периодам

С начала года, SANA показывает доходность -36.03%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.89%.


SANA

С начала года

-36.03%

1 месяц

-31.13%

6 месяцев

-67.46%

1 год

-38.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.89%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

0.15%

1 год

51.80%

5 лет (среднегодовая)

33.24%

10 лет (среднегодовая)

28.03%

Основные характеристики


SANASMH
Коэф-т Шарпа-0.411.50
Коэф-т Сортино-0.112.01
Коэф-т Омега0.991.26
Коэф-т Кальмара-0.412.09
Коэф-т Мартина-0.915.56
Индекс Язвы42.23%9.31%
Дневная вол-ть93.42%34.44%
Макс. просадка-94.62%-95.73%
Текущая просадка-94.00%-13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SANA и SMH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SANA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANA, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.411.50
Коэффициент Сортино SANA, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.112.01
Коэффициент Омега SANA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.26
Коэффициент Кальмара SANA, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.412.09
Коэффициент Мартина SANA, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.915.56
SANA
SMH

Показатель коэффициента Шарпа SANA на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
1.50
SANA
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANA и SMH

SANA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SANA
Sana Biotechnology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SANA и SMH

Максимальная просадка SANA за все время составила -94.62%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-94.00%
-13.03%
SANA
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SANA и SMH

Sana Biotechnology, Inc. (SANA) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что SANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.45%
8.43%
SANA
SMH