PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SANA с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SANASMH
Дох-ть с нач. г.-10.29%39.96%
Дох-ть за 1 год3.68%64.69%
Дох-ть за 3 года-45.99%20.17%
Коэф-т Шарпа0.192.12
Коэф-т Сортино1.032.60
Коэф-т Омега1.121.35
Коэф-т Кальмара0.202.94
Коэф-т Мартина0.488.22
Индекс Язвы38.09%8.86%
Дневная вол-ть95.87%34.41%
Макс. просадка-93.56%-95.73%
Текущая просадка-91.59%-12.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SANA и SMH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SANA и SMH

С начала года, SANA показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-89.57%
114.92%
SANA
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SANA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SANA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SANA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SANA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SANA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SANA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.48
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.22

Сравнение коэффициента Шарпа SANA и SMH

Показатель коэффициента Шарпа SANA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.19
2.12
SANA
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANA и SMH

SANA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SANA
Sana Biotechnology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SANA и SMH

Максимальная просадка SANA за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-91.59%
-12.98%
SANA
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SANA и SMH

Sana Biotechnology, Inc. (SANA) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что SANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.63%
8.76%
SANA
SMH