PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SANA с RARE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SANA и RARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-67.44%
17.10%
SANA
RARE

Доходность по периодам

С начала года, SANA показывает доходность -36.03%, что значительно ниже, чем у RARE с доходностью -1.21%.


SANA

С начала года

-36.03%

1 месяц

-31.13%

6 месяцев

-67.46%

1 год

-38.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RARE

С начала года

-1.21%

1 месяц

-13.62%

6 месяцев

17.10%

1 год

23.63%

5 лет (среднегодовая)

4.08%

10 лет (среднегодовая)

0.87%

Фундаментальные показатели


SANARARE
Рыночная капитализация$564.87M$4.28B
EPS-$1.40-$6.35
Общая выручка (12 мес.)$0.00$522.75M
Валовая прибыль (12 мес.)-$15.18M$433.15M
EBITDA (12 мес.)-$288.41M-$461.55M

Основные характеристики


SANARARE
Коэф-т Шарпа-0.410.56
Коэф-т Сортино-0.111.09
Коэф-т Омега0.991.13
Коэф-т Кальмара-0.410.30
Коэф-т Мартина-0.911.67
Индекс Язвы42.23%14.15%
Дневная вол-ть93.42%42.35%
Макс. просадка-94.62%-82.11%
Текущая просадка-94.00%-73.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SANA и RARE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SANA c RARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANA, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.410.56
Коэффициент Сортино SANA, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.111.09
Коэффициент Омега SANA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.13
Коэффициент Кальмара SANA, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.410.30
Коэффициент Мартина SANA, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.911.67
SANA
RARE

Показатель коэффициента Шарпа SANA на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа RARE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANA и RARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
0.56
SANA
RARE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANA и RARE

Ни SANA, ни RARE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SANA и RARE

Максимальная просадка SANA за все время составила -94.62%, что больше максимальной просадки RARE в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и RARE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-94.00%
-71.84%
SANA
RARE

Волатильность

Сравнение волатильности SANA и RARE

Sana Biotechnology, Inc. (SANA) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что SANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.45%
11.59%
SANA
RARE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANA и RARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sana Biotechnology, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию