PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SANA с RARE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SANARARE
Дох-ть с нач. г.-10.29%6.63%
Дох-ть за 1 год3.68%31.32%
Дох-ть за 3 года-45.99%-15.98%
Коэф-т Шарпа0.190.97
Коэф-т Сортино1.031.63
Коэф-т Омега1.121.19
Коэф-т Кальмара0.200.52
Коэф-т Мартина0.483.09
Индекс Язвы38.09%13.41%
Дневная вол-ть95.87%42.91%
Макс. просадка-93.56%-82.11%
Текущая просадка-91.59%-71.26%

Фундаментальные показатели


SANARARE
Рыночная капитализация$814.23M$4.70B
EPS-$1.14-$7.21
Общая выручка (12 мес.)$0.00$383.25M
Валовая прибыль (12 мес.)-$15.18M$314.68M
EBITDA (12 мес.)-$219.77M-$367.24M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SANA и RARE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SANA и RARE

С начала года, SANA показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у RARE с доходностью 6.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-89.57%
-67.10%
SANA
RARE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SANA c RARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SANA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SANA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SANA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SANA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SANA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.48
RARE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RARE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RARE, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RARE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RARE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RARE, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.09

Сравнение коэффициента Шарпа SANA и RARE

Показатель коэффициента Шарпа SANA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа RARE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANA и RARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.19
0.97
SANA
RARE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANA и RARE

Ни SANA, ни RARE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SANA и RARE

Максимальная просадка SANA за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки RARE в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANA и RARE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-91.59%
-69.60%
SANA
RARE

Волатильность

Сравнение волатильности SANA и RARE

Sana Biotechnology, Inc. (SANA) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.63%
7.08%
SANA
RARE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANA и RARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sana Biotechnology, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию