PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

SAMT и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-14.11%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий SAMT и USPX

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

SAMT vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.96

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.49

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.47

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

6.97

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.96

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Корреляция

Корреляция между SAMT и USPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и USPX

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и USPX

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-31.21%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.48%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.81%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-4.51%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.63%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и USPX

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.37%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.73%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.75%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.15%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.98%

+0.79%