Сравнение SAMKX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -6.27% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 21.29% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
SAMKX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.91%
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и VSTSX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
SAMKX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
SAMKX
VSTSX
Сравнение SAMKX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.51 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 7.25 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.72 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и VSTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и VSTSX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.71% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и VSTSX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -34.97% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.41% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -25.35% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.21% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.97% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 2.59% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и VSTSX
Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.49% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 9.79% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 18.61% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.37% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.86% | -1.35% |