Сравнение SAMKX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -6.27% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 22.20% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SAMKX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.91% против 16.91% соответственно.
SAMKX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.91%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и VPMAX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
SAMKX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
SAMKX
VPMAX
Сравнение SAMKX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.78 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.30 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.76 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 16.16 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и VPMAX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.71% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и VPMAX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -48.32% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -13.75% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -25.21% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -32.65% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -8.80% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.61% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 3.20% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и VPMAX
Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.72% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 22.09% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 28.98% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 20.17% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.11% | -2.60% |