Сравнение SAMKX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -2.99% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 21.29% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -3.65% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.
SAMKX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.30%
VFFSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и VFFSX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
SAMKX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
SAMKX
VFFSX
Сравнение SAMKX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.54 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 7.31 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и VFFSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и VFFSX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VFFSX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.68% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.20% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и VFFSX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -33.82% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -24.51% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.56% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.57% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.55% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и VFFSX
SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.24% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.38% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.55% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 18.32% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.91% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.51% | -0.99% |