PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с PUDZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и PUDZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-4.90%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		9.23%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%.

SAMIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-3.26%
1 год
9.50%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.45%
1 год
18.68%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.22%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий SAMIX и PUDZX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

SAMIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.98

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.57

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.35

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

13.15

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.98

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между SAMIX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и PUDZX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности PUDZX в 8.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.79%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.17%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и PUDZX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-21.53%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.20%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-17.98%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-2.44%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.31%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.47%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и PUDZX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.60%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

6.24%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

9.70%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

10.58%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

9.70%

+2.99%