Сравнение SAMIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%.
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и NWQIX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
SAMIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SAMIX
NWQIX
Сравнение SAMIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.58 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.49 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.91 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 11.90 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.58 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и NWQIX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и NWQIX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -23.89% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -3.75% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -17.75% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -2.94% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -3.04% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.92% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и NWQIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.50% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 2.76% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 4.41% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 5.64% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 6.31% | +6.38% |