PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-2.82%12.60%11.53%13.68%-7.96%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

SAMIX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.30%
1 год
11.50%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий SAMIX и FYMIX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

SAMIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.33

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.91

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.99

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между SAMIX и FYMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и FYMIX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.56%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и FYMIX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-22.70%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.95%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-6.54%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.83%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и FYMIX

Текущая волатильность для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.52%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.39%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.38%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

12.72%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.72%

-0.01%