Сравнение SAMHX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
SAMHX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMHX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMHX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMHX Virtus Seix High Yield Fund | -1.39% | 7.37% | 5.87% | 12.32% | -10.48% | 3.21% | 9.97% | 12.94% | -1.68% | 7.02% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMHX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAMHX имеют среднегодовую доходность 5.37%, а акции VWEAX немного отстают с 5.28%.
SAMHX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.37%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMHX и VWEAX
SAMHX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
SAMHX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
SAMHX
VWEAX
Сравнение SAMHX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMHX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.92 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.90 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.83 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 11.54 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SAMHX и VWEAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMHX и VWEAX
Дивидендная доходность SAMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMHX Virtus Seix High Yield Fund | 6.19% | 6.67% | 5.69% | 5.54% | 5.41% | 3.50% | 4.54% | 4.80% | 5.83% | 5.45% | 5.71% | 6.08% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок SAMHX и VWEAX
Максимальная просадка SAMHX за все время составила -27.54%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMHX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.54% | -30.05% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -2.52% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -13.77% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.04% | -19.68% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.80% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.13% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.62% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMHX и VWEAX
Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.45% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.39% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.31% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.46% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.86% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.27% | -0.08% |