PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMHX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMHX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

SAMHX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMHX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMHX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		-1.39%7.37%5.87%12.32%-10.48%3.21%9.97%12.94%-1.68%7.02%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, SAMHX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции SAMHX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.70% соответственно.

SAMHX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.37%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix High Yield Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SAMHX:
SAMHX с BRLNSAMHX с PHYSXSAMHX с STCIXSAMHX с VWEAXSAMHX с CCLFXSAMHX с AIOSAMHX с CPMPX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий SAMHX и PIMIX

SAMHX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

SAMHX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMHX
Ранг доходности на риск SAMHX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMHX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMHXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.20

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.01

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.95

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMHX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMHX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMHX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMHXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между SAMHX и PIMIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMHX и PIMIX

Дивидендная доходность SAMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		6.19%6.67%5.69%5.54%5.41%3.50%4.54%4.80%5.83%5.45%5.71%6.08%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SAMHX и PIMIX

Максимальная просадка SAMHX за все время составила -27.54%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMHX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMHXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.54%

-13.39%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-3.69%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-13.34%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.04%

-13.39%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.88%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.69%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMHX и PIMIX

Текущая волатильность для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) составляет 1.45%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что SAMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMHXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.90%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.67%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.29%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

4.75%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

4.20%

+0.99%