PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMHX с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMHX с BRLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAMHX (Virtus Seix High Yield Fund) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both funds - SAMHX is a High Yield Bonds fund managed by Virtus, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Over the past 3 years, SAMHX returned 7.30%/yr vs 7.50%/yr for BRLN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SAMHX charges 0.64%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.

Доходность

Сравнение доходности SAMHX и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMHX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у BRLN с доходностью 1.44%.

SAMHX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.21%

BRLN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.39%
3 года*
7.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMHX и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		1.01%7.37%5.87%12.32%2.41%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.44%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between SAMHX and BRLN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix High Yield Fund

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с SAMHX:
SAMHX с PIMIXSAMHX с PHYSXSAMHX с PSTAXSAMHX с STCIXSAMHX с CCLFXSAMHX с MERFXSAMHX с CPMPX
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND

Доходность на риск

SAMHX vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMHX
Ранг доходности на риск SAMHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMHX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMHX c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMHXBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.77

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.75

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.70

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

10.51

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMHX vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMHX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLN равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMHX и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMHXBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.77

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

2.19

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SAMHX и BRLN

Максимальная просадка SAMHX за все время составила -27.54%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMHX и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMHXBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.54%

-3.85%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.00%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-3.85%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.12%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.31%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.51%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMHX и BRLN

Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что SAMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMHXBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.80%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.24%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

3.06%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

3.73%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

3.73%

+1.47%

Сравнение комиссий SAMHX и BRLN

SAMHX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BRLN в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMHX и BRLN

Дивидендная доходность SAMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности BRLN в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		6.59%6.67%5.69%5.54%5.41%3.50%4.54%4.80%5.83%5.45%5.71%6.08%

Часто задаваемые вопросы

SAMHX and BRLN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMHX has higher volatility (1.03%) compared to BRLN (0.80%). In terms of maximum drawdown, SAMHX dropped -27.54% vs BRLN's -3.85%.

SAMHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMHX и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор