PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMHX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMHX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

SAMHX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMHX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMHX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		-1.39%7.37%5.87%12.32%-10.48%3.21%9.97%12.94%-1.68%7.02%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, SAMHX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SAMHX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 5.37% против 14.98% соответственно.

SAMHX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.37%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix High Yield Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с SAMHX:
SAMHX с PIMIXSAMHX с BRLNSAMHX с PHYSXSAMHX с STCIXSAMHX с VWEAXSAMHX с CCLFXSAMHX с CPMPX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY

Сравнение комиссий SAMHX и PKSFX

SAMHX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund

Доходность на риск

SAMHX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMHX
Ранг доходности на риск SAMHX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMHX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMHXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.23

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.48

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.42

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

0.95

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMHX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMHX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMHX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMHXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.23

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.80

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.56

+0.46

Корреляция

Корреляция между SAMHX и PKSFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMHX и PKSFX

Дивидендная доходность SAMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		6.19%6.67%5.69%5.54%5.41%3.50%4.54%4.80%5.83%5.45%5.71%6.08%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок SAMHX и PKSFX

Максимальная просадка SAMHX за все время составила -27.54%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMHX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMHXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.54%

-54.46%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-11.21%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-22.02%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.04%

-33.45%

+14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-9.42%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-7.17%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

4.96%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMHX и PKSFX

Текущая волатильность для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) составляет 1.45%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SAMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMHXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.62%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

11.11%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

18.95%

-15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

17.90%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

18.79%

-13.60%