PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMFX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMFX с BCOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMFX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMFX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		-0.55%6.87%0.43%4.35%-13.57%-1.44%10.24%7.12%-0.32%2.68%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.36%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, SAMFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции SAMFX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.52% соответственно.

SAMFX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.56%
3 года*
2.52%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
1.41%

BCOIX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.37%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Total Return Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с SAMFX:
SAMFX с BRLNSAMFX с VGSBXSAMFX с PSTAXSAMFX с STCIXSAMFX с AIOSAMFX с VIMCXSAMFX с AMFIX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий SAMFX и BCOIX

SAMFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

SAMFX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMFX
Ранг доходности на риск SAMFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMFX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMFXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.60

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.01

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.11

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMFX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMFX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMFX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMFXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.07

-0.50

Корреляция

Корреляция между SAMFX и BCOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMFX и BCOIX

Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BCOIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		3.85%4.25%3.57%3.16%3.33%1.09%1.99%1.95%2.09%2.36%3.59%2.12%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.31%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок SAMFX и BCOIX

Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMFXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.13%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.54%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-18.13%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-18.13%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.04%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.19%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.83%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMFX и BCOIX

Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.60% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMFXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.63%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.53%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.11%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

5.62%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

4.66%

+0.21%