Сравнение SAHMX с SAREX
SAHMX (SA International Value Fund) and SAREX (SA Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - SAHMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by SA Funds, while SAREX is a REIT fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAHMX returned 10.86%/yr vs 5.08%/yr for SAREX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SAHMX charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for SAREX.
Доходность
Сравнение доходности SAHMX и SAREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAHMX показывает доходность 11.44%, а SAREX немного ниже – 11.04%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 10.86% против 5.08% соответственно.
SAHMX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 10.86%
SAREX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение доходности по годам SAHMX и SAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 11.44% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 11.04% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
Correlation
The correlation between SAHMX and SAREX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAHMX vs. SAREX — Ранг доходности на риск
SAHMX
SAREX
Сравнение SAHMX c SAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAHMX | SAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 0.86 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 3.06 | +12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAHMX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.46 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.11 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SAHMX и SAREX
Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, примерно равная максимальной просадке SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и SAREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAHMX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -68.50% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -13.63% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -18.07% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -33.87% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -41.56% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -5.73% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -12.57% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.68% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAHMX и SAREX
Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 2.59%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAHMX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.90% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 22.63% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 25.51% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 21.36% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.78% | -5.34% |
Сравнение комиссий SAHMX и SAREX
SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SAREX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAHMX и SAREX
Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SAREX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 4.80% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 2.90% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
SAHMX and SAREX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAREX has higher volatility (3.90%) compared to SAHMX (2.59%). In terms of maximum drawdown, SAHMX dropped -66.58% vs SAREX's -68.50%.
SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAHMX и SAREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор