Сравнение SAHMX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SAHMX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAHMX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 4.63% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SAHMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.83% соответственно.
SAHMX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.68%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAHMX и EPDPX
SAHMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
SAHMX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
SAHMX
EPDPX
Сравнение SAHMX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAHMX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.99 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.53 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.57 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 4.39 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 17.85 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAHMX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.99 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SAHMX и EPDPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAHMX и EPDPX
Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 5.11% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок SAHMX и EPDPX
Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAHMX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -39.21% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.96% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.06% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -33.34% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -7.16% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -11.30% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.70% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAHMX и EPDPX
Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 5.21%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAHMX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 7.11% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 11.64% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 16.26% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.07% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 14.88% | +1.62% |